No último artigo publicado no TLON abordando o comportamento do prazo das carteiras de Direitos Creditórios (DC) da indústria de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), intitulado “Carteiras de FIDC se adaptam ao estado da economia reduzindo seu prazo”, indicou-se um artigo adicional dedicado exclusivamente à análise do comportamento do prazo das carteiras dos fundos do tipo multicedente/multisacado (FIDC MM), um segmento de representatividade crescente no universo total de FIDC. Motivado pelo comportamento recente distinto das carteiras deste segmento em relação ao prazo médio de seus DC, o presente artigo apresenta dados referentes a este tipo de indicador e sugere racional para o este comportamento verificado, focando-se no período desde janeiro de 2014.